1.Giriş
Bir $\left\{y_{t}\right\}$ zaman serisi aşağıdaki gibi yazılabiliyorsa doğrusal bir zaman serisidir:
$$ \begin{aligned} y_{t} &=\mu+\epsilon_{t}+\psi_{1} \epsilon_{t-1}+\psi_{2} \epsilon_{t-2}+\ldots \\ &=\mu+\sum_{i=0}^{\infty} \psi_{i} \epsilon_{t-i}, \quad \psi_{0}=1 \end{aligned} $$Burada $\epsilon_{t}$ bağımsız ve türdeş dağılan bir pür rassal süreçtir: $\epsilon_{t} \sim w n\left(0, \sigma^{2}\right)$
Doğrusal zaman serisi $\left\{y_{t}\right\}$ ortakdeğişke (covariance) durağan ise ortalama, değişke (variance) ve özdeğişim (autocovariance) fonksiyonu kolayca bulunabilir:
$$\mathrm{E}\left(y_{t}\right)=\mu$$Serinin değişkesinin sonlu olması ve zamanla birlikte değişmemesi için $\sum_{i=0}^{\infty} \psi_{i}^{2}$ üzerine bazı sınırlamaların getirilmesi gerek.
Durağanlık için bu toplamın sonlu olması gerek. $\left\{y_{t}\right\}$’nin birinci özdeğişimi:
$$ \begin{aligned} \gamma_{1} &=\mathrm{E}\left[\left(y_{t}-\mu\right)\left(y_{t-1}-\mu\right)\right] \\ &=\mathrm{E}\left[\left(\epsilon_{t}+\psi_{1} \epsilon_{t-1}+\psi_{2} \epsilon_{t-2}+\ldots\right)\left(\epsilon_{t-1}+\psi_{1} \epsilon_{t-2}+\psi_{2} \epsilon_{t-3}+\ldots\right)\right] \\ &=\sigma^{2} \sum_{j=0}^{\infty} \psi_{j} \psi_{j+1} \end{aligned} $$Daha genel olarak herhangi bir $h$ gecikme sayısı için özdeğişimin
$$ \begin{aligned} \gamma_{h} &=\mathrm{E}\left[\left(\sum_{i=0}^{\infty} \psi_{i} \epsilon_{t-i}\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty} \psi_{j} \epsilon_{t-h-j}\right)\right] \\ &=\sigma^{2} \sum_{j=0}^{\infty} \psi_{j} \psi_{j+h} \end{aligned} $$olduğu görülür. Özilinti (autocorrelation) fonksiyonu ise:
$$ \rho_{h}=\frac{\gamma_{h}}{\gamma_{0}}=\frac{\sum_{j=0}^{\infty} \psi_{j} \psi_{j+h}}{1+\sum_{j=1}^{\infty} \psi_{j}^{2}} $$olarak bulunur. $\psi_{j}$ ağırlıkları pratikte bilinmez ve ayrı ayrı tahmin edilemez. Uygulamada çoğunlukla serideki doğrusal dinamik yapıyı iyi betimleyen özbağlanımlı modeller (autoregressive-AR), hareketli ortalama (moving average-MA) modelleri ya da bu ikisinin birleşimi olan özbağlanımlı hareketli ortalama (ARMA) modelleri kullanılır.
2.Hareketli Ortalama (Moving Average – MA) Süreçleri
MA(1): 1. derece hareketli ortalama sürecidir: Birinci derece hareketli ortalama süreci en yakın tarihli iki rassal şok teriminin ağırlıklı toplamını alır:
$$ y_{t}=\mu+\epsilon_{t}+\theta \epsilon_{t-1}, \quad \epsilon_{t} \sim w n\left(0, \sigma^{2}\right) $$Cari dönem şokunun katsayısı 1’dir. Aşağıdaki modeli düşünelim:
$$ y_{t}=\mu+\alpha u_{t}+\beta u_{t-1}, \quad u_{t} \sim w n\left(0, \lambda^{2}\right) $$Bu model, $\epsilon_{t}=\alpha u_{t}, \theta=\beta / \alpha$ ve $\sigma^{2}=\lambda^{2} \alpha^{2}$ dönüştürmeleri kullanılarak, yukarıdaki modeldeki gibi yazılabilir.
2.1.MA(1) Süreci
MA(1) süreci için beklenen değer ve değişke:
$$ \begin{aligned} \mathrm{E}\left(y_{t}\right) &=\mu+\mathrm{E}\left(\epsilon_{t}\right)+\theta \mathrm{E}\left(\epsilon_{t-1}\right) \\ &=\mu \end{aligned} $$$$ \begin{aligned} \operatorname{Var}\left(y_{t}\right) &=\mathrm{E}\left[\left(y_{t}-\mu\right)^{2}\right]=\mathrm{E}\left[\left(\epsilon_{t}+\theta \epsilon_{t-1}\right)^{2}\right.\\ &=\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}^{2}+\theta^{2} \epsilon_{t-1}^{2}+2 \theta \epsilon_{t} \epsilon_{t-1}\right] \\ &=\sigma^{2}+\theta^{2} \sigma^{2} \\ &=\left(1+\theta^{2}\right) \sigma^{2} \equiv \gamma_{0} \end{aligned} $$Birinci özdeğişke:
$$ \begin{aligned} \gamma_{1} &=\operatorname{Cov}\left(y_{t}, y_{t-1}\right) \\ &=\mathrm{E}\left[\left(y_{t}-\mu\right)\left(y_{t-1}-\mu\right)\right] \\ &=\mathrm{E}\left[\left(\epsilon_{t}+\theta \epsilon_{t-1}\right)\left(\epsilon_{t-1}+\theta \epsilon_{t-2}\right)\right] \\ &=\mathrm{E}\left[\epsilon_{t} \epsilon_{t-1}+\theta \epsilon_{t} \epsilon_{t-2}+\theta \epsilon_{t-1}^{2}+\theta^{2} \epsilon_{t-1} \epsilon_{t-2}\right] \\ &=\mathrm{E}\left(\epsilon_{t} \epsilon_{t-1}\right)+\theta \mathrm{E}\left(\epsilon_{t} \epsilon_{t-2}\right)+\theta \mathrm{E}\left(\epsilon_{t-1}^{2}\right)+\theta^{2} \mathrm{E}\left(\epsilon_{t-1} \epsilon_{t-2}\right) \\ &=0+0+\theta \mathrm{E}\left(\epsilon_{t-1}^{2}\right)+0 \\ &=\theta \sigma^{2} \end{aligned} $$İkinci özdeğişke:
$$ \begin{aligned} \gamma_{2} &=\operatorname{Cov}\left(y_{t}, y_{t-2}\right) \\ &=\mathrm{E}\left[\left(y_{t}-\mu\right)\left(y_{t-2}-\mu\right)\right] \\ &=\mathrm{E}\left[\left(\epsilon_{t}+\theta \epsilon_{t-1}\right)\left(\epsilon_{t-2}+\theta \epsilon_{t-3}\right)\right] \\ &=\mathrm{E}\left[\epsilon_{t} \epsilon_{t-2}+\theta \epsilon_{t} \epsilon_{t-3}+\theta \epsilon_{t-1} \epsilon_{t-2}+\theta^{2} \epsilon_{t-1} \epsilon_{t-3}\right] \\ &=\mathrm{E}\left(\epsilon_{t} \epsilon_{t-2}\right)+\theta \mathrm{E}\left(\epsilon_{t} \epsilon_{t-3}\right)+\theta \mathrm{E}\left(\epsilon_{t-1} \epsilon_{t-2}\right)+\theta^{2} \mathrm{E}\left(\epsilon_{t-1} \epsilon_{t-3}\right) \\ &=0 \end{aligned} $$İkinci ve daha yüksek özdeğişkeler sıfırdır: $\gamma_{h}=0, h \geq 2.$
Böylece özdeğişkelerin mutlak değerlerinin toplamının sonlu olma koşulu sağlanır:
$$ \sum_{j=0}^{\infty}\left|\gamma_{j}\right|=\left(1+\theta^{2}+|\theta|\right) \sigma^{2} $$Birinci özilinti:
$$ \begin{aligned} \rho_{1} &=\frac{\gamma_{1}}{\gamma_{0}} \\ &=\frac{\theta}{1+\theta^{2}} \end{aligned} $$Buna göre özilinti fonksiyonu:
$$ \rho=\left\{\begin{array}{ll} \frac{\theta}{1+\theta^{2}}, & h=1 \\ 0, & h \geq 2 \end{array}\right. $$MA(1) sürecinin özilinti fonksiyonu 1. gecikmede sıfırdan farklı, daha yüksek gecikmelerde ise sıfır olacaktır. $\rho_{1}$ en yüksek değerine (0.5) $\theta = 1$ olduğunda ulaşır. Ayrıca $\theta$ ve $1 / \theta$ değerleri aynı $\rho_{1}$ değerini verir.
Örnek: MA(1) Süreçleri ve Özilinti Fonksiyonları
MA(1) süreçlerini ve özilinti fonksiyonlarını farklı $\theta$ değerlerine göre benzetimle gerçekleyebilir ve çizebiliriz:
# grafik çizim ve veri üretimi için gereken çerçeveler
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
# benzetim ve özilinti fonksiyonu çizimi
# için gerekli çerçevelerin çağırılması
from statsmodels.tsa.arima_process import ArmaProcess
import statsmodels.api as sm
# theta = 0.8 için 300 gözlemli MA(1) süreci benzetimi
ar1 = np.array([1])
ma1 = np.array([1, 0.8])
MA_benzetim1 = ArmaProcess(ar1, ma1)
benzetim_veri1 = MA_benzetim1.generate_sample(nsample=300)
# theta = -0.8 için 300 gözlemli MA(1) süreci benzetimi
ar2 = np.array([1])
ma2 = np.array([1, -0.8])
MA_benzetim2 = ArmaProcess(ar2, ma2)
benzetim_veri2 = MA_benzetim2.generate_sample(nsample=300)
# theta = 1.0 için 300 gözlemli MA(1) süreci benzetimi
ar3 = np.array([1])
ma3 = np.array([1, 1.0])
MA_benzetim3 = ArmaProcess(ar3, ma3)
benzetim_veri3 = MA_benzetim3.generate_sample(nsample=300)
fig, ax = plt.subplots(3, 2, figsize=(15,15));
# theta = 0.8 için verinin çizimi
ax[0,0].plot(benzetim_veri1);
ax[0,0].set_xlabel("$t$");
ax[0,0].set_ylabel("$y_{t}$");
ax[0,0].set_title("$ \\theta = 0.8$");
# theta = 0.8 için özilinti fonksiyonu çizimi
sm.graphics.tsa.plot_acf(benzetim_veri1, ax=ax[0,1])
ax[0,1].set_xlabel("$h$: gecikme");
ax[0,1].set_ylabel("ACF");
ax[0,1].set_title("");
# theta = -0.8 için verinin çizimi
ax[1,0].plot(benzetim_veri2);
ax[1,0].set_xlabel("$t$");
ax[1,0].set_ylabel("$y_{t}$");
ax[1,0].set_title("$ \\theta = -0.8$");
# theta = -0.8 için özilinti fonksiyonu çizimi
sm.graphics.tsa.plot_acf(benzetim_veri2, ax=ax[1,1])
ax[1,1].set_xlabel("$h$: gecikme");
ax[1,1].set_ylabel("ACF");
ax[1,1].set_title("");
# theta = 1.0 için verinin çizimi
ax[2,0].plot(benzetim_veri3);
ax[2,0].set_xlabel("$t$");
ax[2,0].set_ylabel("$y_{t}$");
ax[2,0].set_title("$ \\theta = 1.0$");
# theta = 1.0 için özilinti fonksiyonu çizimi
sm.graphics.tsa.plot_acf(benzetim_veri3, ax=ax[2,1])
ax[2,1].set_xlabel("$h$: gecikme");
ax[2,1].set_ylabel("ACF");
ax[2,1].set_title("");
plt.tight_layout()
2.2.MA(q) Süreci
Gecikme uzunluğu $q$ olan hareketli ortalama süreci en yakın tarihli $q + 1$ rassal şok teriminin ağırlıklı toplamını alır:
$$ y_{t}=\mu+\epsilon_{t}+\theta_{1} \epsilon_{t-1}+\theta_{2} \epsilon_{t-2}+\ldots+\theta_{q} \epsilon_{t-q}, \quad \epsilon_{t} \sim w n\left(0, \sigma^{2}\right) $$$MA(q)$ sürecinin beklenen değer ve değişkesi:
$$ \begin{array}{c} \mathrm{E}\left(y_{t}\right)=\mu \\ \operatorname{Var}\left(y_{t}\right)=\left(1+\theta_{1}^{2}+\theta_{2}^{2}+\ldots+\theta_{q}^{2}\right) \sigma^{2} \end{array} $$$h$ özdeğişke ise:
$$ \gamma_{h}=\left\{\begin{array}{ll} \left(\theta_{h}+\theta_{h+1} \theta_{1}+\theta_{h+2} \theta_{2}+\ldots+\theta_{q} \theta_{q-h}\right), & h=1,2, \ldots, p \text { için; } \\ 0, & h>q \text { ise. } \end{array}\right. $$$\theta_{j}$ değerleri ne olursa olsun $MA(q)$ süreci durağan ve döngeldir (ergodic). Özilinti fonksiyonu $q$ gecikmeden sonra 0 değerini alır.
Örnek: MA(q) Süreçleri ve Özilinti Fonksiyonları
$\theta = 0.8$ ve $q=2,3,4$ için $MA(q)$ süreçlerini ve özilinti fonksiyonlarını benzetimle gerçekleyebilir ve çizebiliriz:
# theta = 0.8 için 300 gözlemli MA(2) süreci benzetimi
ar1 = np.array([1])
ma1 = np.array([2, 0.8])
MA_benzetim1 = ArmaProcess(ar1, ma1)
benzetim_veri1 = MA_benzetim1.generate_sample(nsample=300)
# theta = 0.8 için 300 gözlemli MA(3) süreci benzetimi
ar2 = np.array([1])
ma2 = np.array([3, 0.8])
MA_benzetim2 = ArmaProcess(ar2, ma2)
benzetim_veri2 = MA_benzetim2.generate_sample(nsample=300)
# theta = 0.8 için 300 gözlemli MA(4) süreci benzetimi
ar3 = np.array([1])
ma3 = np.array([4, 0.8])
MA_benzetim3 = ArmaProcess(ar3, ma3)
benzetim_veri3 = MA_benzetim3.generate_sample(nsample=300)
fig, ax = plt.subplots(3, 2, figsize=(15,15));
# theta = 0.8, q=2 için verinin çizimi
ax[0,0].plot(benzetim_veri1);
ax[0,0].set_xlabel("$t$");
ax[0,0].set_ylabel("$y_{t}$");
ax[0,0].set_title("$ MA(2) $");
# theta = 0.8, q=2 için özilinti fonksiyonu çizimi
sm.graphics.tsa.plot_acf(benzetim_veri1, ax=ax[0,1])
ax[0,1].set_xlabel("$h$: gecikme");
ax[0,1].set_ylabel("ACF");
ax[0,1].set_title("");
# theta = 0.8, q=3 için verinin çizimi
ax[1,0].plot(benzetim_veri2);
ax[1,0].set_xlabel("$t$");
ax[1,0].set_ylabel("$y_{t}$");
ax[1,0].set_title("$ MA(3) $");
# theta = 0.8, q=3 için özilinti fonksiyonu çizimi
sm.graphics.tsa.plot_acf(benzetim_veri2, ax=ax[1,1])
ax[1,1].set_xlabel("$h$: gecikme");
ax[1,1].set_ylabel("ACF");
ax[1,1].set_title("");
# theta = 0.8, q=4 için verinin çizimi
ax[2,0].plot(benzetim_veri3);
ax[2,0].set_xlabel("$t$");
ax[2,0].set_ylabel("$y_{t}$");
ax[2,0].set_title("$ MA(4) $");
# theta = 0.8, q=4 için özilinti fonksiyonu çizimi
sm.graphics.tsa.plot_acf(benzetim_veri3, ax=ax[2,1])
ax[2,1].set_xlabel("$h$: gecikme");
ax[2,1].set_ylabel("ACF");
ax[2,1].set_title("");
plt.tight_layout()
2.3.MA($\infty$) Süreci
Aşağıdaki mutlak toplanabilirlik (absolute summability) koşulu sağlanıyorsa süreç eşdeğişke durağan ve döngeldir:
$$ \sum_{j=0}^{\infty}\left|\psi_{j}\right|<\infty $$Katsayıların toplamı sonlu ise özdeğişkelerin toplamı da sonludur:
$$ \sum_{j=0}^{\infty}\left|\gamma_{j}\right|<\infty $$3.Özbağlanımlı (Autoregressive-AR) Süreçler
Birinci Derece Özbağlanımlı Süreç $AR(1)$ denklemdeki gibi yazılabilir:
$$ y_{t}=c+\phi y_{t-1}+\epsilon_{t}, \quad \epsilon_{t} \sim w n\left(0, \sigma^{2}\right) $$$\left\{y_{t}\right\}_{t=-\infty}^{\infty}$ serisi için yeterince büyük herhangi bir $t$ için rassal değișken $y$ ‘nin alacağı değer:
$$ \begin{aligned} y_{t} &=\frac{c}{1-\phi}+\epsilon_{t}+\phi \epsilon_{t-1}+\phi^{2} \epsilon_{t-2}+\ldots \\ &=\frac{c}{1-\phi}+\sum_{j=0}^{\infty} \phi^{j} \epsilon_{t-j} \end{aligned} $$şeklinde yazılabilir.
Burada $|\phi|<1$ varsayımı altında $\left(1+\phi+\phi^{2}+\phi^{3}+\ldots\right) \rightarrow \frac{1}{1-\phi}$ özelliği kullanılmıștır. Yukarıdaki ifadede $\psi_{j}=\phi^{j}$ olarak düșünülürse AR(1) sürecinin geçmiș șoklarin ağırlıklı ortalaması olduğu görülebilir. Bu katsayıların toplamı sonlu ise $\mathrm{MA}(\infty)$ gösterimi mümkündür ve $\mathrm{AR}(1)$ süreci ortalama için döngeldir. Açıktır ki $|\phi|<1$ koșulu altında:
$$ \begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty}\left|\psi_{j}\right| &=\sum_{j=0}^{\infty}|\phi|^{j} \\ &=\frac{1}{1-|\phi|} \end{aligned} $$Beklenen değer alınırsa:
$$ \begin{aligned} \mathrm{E}\left(y_{t}\right) &=\frac{c}{1-\phi}+\sum_{j=0}^{\infty} \phi^{j} \mathrm{E}\left(\varepsilon_{t-j}\right) \\ &=\frac{c}{1-\phi} \\ & \equiv \mu \end{aligned} $$bulunur.
Eğer $|\phi|=1$ ise $y_{t}$ durağan değildir. $y_{t}$ ‘nin ortalaması ancak $c=0$ ise 0 olur. Eer $|\phi|>1$ ise seri patlayıcıdır (explosive).
3.1.AR(1) Süreci
AR(1) sürecinin $h$ gecikmede özdeğişkesi:
$$ \begin{aligned} \gamma_{h} &=\mathrm{E}\left[\left(y_{t}-\mu\right)\left(y_{t-h}-\mu\right)\right] \\ &=\left(\phi^{h}+\phi^{h+2}+\phi^{h+4}+\ldots\right) \sigma^{2} \\ &=\phi^{h}\left(\phi+\phi^{2}+\phi^{4}+\ldots\right) \sigma^{2} \\ &=\frac{\phi^{h}}{1-\phi^{2}} \sigma^{2}=\phi^{h} \gamma_{0} \end{aligned} $$olarak bulunur. $h = 0$ durumunda koşulsuz değişke ifadesine ulaşılır.
$y_{t}$ ‘nin değişkesini bulmak için yine durağanlık özelliğinden (eger sağlanıyorsa) hareket edebiliriz. Böylece değişke:
$$ \gamma_{0}=\frac{\sigma^{2}}{1-\phi^{2}} $$olur. Burada $y_{t}$ ‘nin değişkesi $\gamma_{0}$ ‘ in negatif olmama ve sonlu olma koșulunu sağlayabilmesi için $\phi^{2}<1$ olmak zorundadır. Bu da ancak ve ancak $|\phi|<1$ ise sağlanır.
Şok sürecinin normal beyaz gürültü (white noise) olduğu ve $|\phi|<1$ varsayımlar altında $y_{t}$ de kavuşmaz (aymptotic) normal dağılıma ( $t$ sonsuza giderken) uyar:
$$ y_{t} \sim \mathbf{N}\left(\frac{c}{1-\phi}, \frac{\sigma^{2}}{1-\phi^{2}}\right) $$Böylece AR(1) süreci için özdeğişke fonksiyonu
$$ \gamma_{h}=\left\{\begin{array}{ll} \phi \gamma_{1}+\sigma^{2}, & h=0 \text { ise; } \\ \phi \gamma_{h-1}, & h>0 \text { ise } \end{array}\right. $$olarak yazılabilir.
Özdeğişke fonksiyonu birinci derece fark denklemi şeklinde yazılabildiğinden bunu çözümü $\gamma_{h}=\rho^{h}\gamma_{0}$ olur. Buradan hareketle $\gamma_{h} / \gamma_{0}$ olarak tanımlanan özilinti fonksiyonu:
$$ \rho_{h}=\phi^{h} $$olur. AR(1) sürecinin özilinti fonksiyonu 1’den başlayarak $\phi$ oranında düzgün bir biçimde üstel olarak azalır.
Örnek: AR(1) Süreçleri ve Özilinti Fonksiyonları
AR(1) süreçlerini ve özilinti fonksiyonlarını farklı $\rho$ değerlerine göre benzetimle gerçekleyebilir ve çizebiliriz:
# çizim ve veri üretimi için gereken çerçeveler
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
# benzetim ve özilinti fonksiyonu çizimi
# için gerekli çerçevelerin çağırılması
from statsmodels.tsa.arima_process import ArmaProcess
import statsmodels.api as sm
# rho = 0.5 için 300 gözlemli AR(1) süreci benzetimi
ar1 = np.array([1, 0.5])
ma1 = np.array([1])
AR_benzetim1 = ArmaProcess(ar1, ma1)
benzetim_veri1 = AR_benzetim1.generate_sample(nsample=300)
# rho = -0.5 için 300 gözlemli AR(1) süreci benzetim
ar2 = np.array([1, -0.5])
ma2 = np.array([1])
AR_benzetim2 = ArmaProcess(ar2, ma2)
benzetim_veri2 = AR_benzetim2.generate_sample(nsample=300)
# rho = 0.9 için 300 gözlemli AR(1) süreci benzetimi
ar3 = np.array([1, 0.9])
ma3 = np.array([1])
AR_benzetim3 = ArmaProcess(ar3, ma3)
benzetim_veri3 = AR_benzetim3.generate_sample(nsample=300)
# rho = 0.99 için 300 gözlemli AR(1) süreci benzetimi
ar4 = np.array([1, 0.99])
ma4 = np.array([1])
AR_benzetim4 = ArmaProcess(ar4, ma4)
benzetim_veri4 = AR_benzetim4.generate_sample(nsample=300)
fig, ax = plt.subplots(4, 2, figsize=(15,15));
# rho = 0.5 için verinin çizimi
ax[0,0].plot(benzetim_veri1);
ax[0,0].set_xlabel("$t$");
ax[0,0].set_ylabel("$y_{t}$");
ax[0,0].set_title("$ \\rho = 0.5$");
# rho = 0.5 için özilinti fonksiyonu çizimi
sm.graphics.tsa.plot_acf(benzetim_veri1, ax=ax[0,1])
ax[0,1].set_xlabel("$h$: gecikme");
ax[0,1].set_ylabel("ACF");
ax[0,1].set_title("");
# rho = -0.5 için verinin çizimi
ax[1,0].plot(benzetim_veri2);
ax[1,0].set_xlabel("$t$");
ax[1,0].set_ylabel("$y_{t}$");
ax[1,0].set_title("$ \\rho = -0.8$");
# rho = -0.5 için özilinti fonksiyonu çizimi
sm.graphics.tsa.plot_acf(benzetim_veri2, ax=ax[1,1])
ax[1,1].set_xlabel("$h$: gecikme");
ax[1,1].set_ylabel("ACF");
ax[1,1].set_title("");
# rho = 0.9 için verinin çizimi
ax[2,0].plot(benzetim_veri3);
ax[2,0].set_xlabel("$t$");
ax[2,0].set_ylabel("$y_{t}$");
ax[2,0].set_title("$ \\rho = 0.9$");
# rho = 0.9 için özilinti fonksiyonu çizimi
sm.graphics.tsa.plot_acf(benzetim_veri3, ax=ax[2,1])
ax[2,1].set_xlabel("$h$: gecikme");
ax[2,1].set_ylabel("ACF");
ax[2,1].set_title("");
# rho = 0.99 için verinin çizimi
ax[3,0].plot(benzetim_veri4);
ax[3,0].set_xlabel("$t$");
ax[3,0].set_ylabel("$y_{t}$");
ax[3,0].set_title("$ \\rho = 0.99$");
# rho = 0.99 için özilinti fonksiyonu çizimi
sm.graphics.tsa.plot_acf(benzetim_veri4, ax=ax[3,1])
ax[3,1].set_xlabel("$h$: gecikme");
ax[3,1].set_ylabel("ACF");
ax[3,1].set_title("");
plt.tight_layout()
3.2.AR(p) Süreci
AR(p) sürecinin olması için aşağıdaki ifadenin,
$$ 1-\phi_{1} L-\phi_{2}^{2}-\ldots-\phi_{p} L^{p}=0 $$köklerinin birim çemberin dışında olması gerekir. Ya da aşağıdaki matrisin özgül değerlerinin 1’den küçük olması gerekir.
$$ F=\left[\begin{array}{ccccc} \phi_{1} & \phi_{2} & \ldots & \phi_{p-1} & \phi_{p} \\ 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & 0 \end{array}\right] $$4.Özbağlanımlı Hareketli Ortalama, ARMA(p,q) Süreci
$\epsilon_{t} \sim w n\left(0, \sigma^{2}\right) \text { olmak üzere } \operatorname{ARMA}(p, q) \text { modeli: }$
$$ y_{t}=c+\phi_{1} y_{t-1}+\ldots+\phi_{p} y_{t-p}+\epsilon_{t}+\theta_{1} \epsilon_{t-1}+\ldots+\theta_{q} \epsilon_{t-q} $$$$ \mathrm{E}\left(y_{t}\right)=\frac{c}{1-\phi_{1}-\phi_{2}-\ldots-\phi_{p}} $$ARMA(p,q) sürecinin durağanlığı tamamen AR(p) kısmına bağlıdır. AR(p) kısmı durağansa ARMA(p,q) süreci de durağandır.