Zaman Serileri Analizi için Kaynaklar Zaman serileri yazı dizisinde zaman serilerini en basitten başlayarak, olabildiğince farklı alanlarına da değinmeye
Author: Murat Öztürkmen
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ-9: GÜNCEL ÖNGÖRÜ YAKLAŞIMLARI
1. Giriş Zaman serileri yazı dizimizde, tanımından başlayıp doğrusal ve varsayımlara dayalı öngörü modellerine ve çok değişkenli öngörü modellerine kadar
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ-8: DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİLERİ
1. Giriş Önceki yazılarda tartıştığımız zaman serisi modellerinin çoğu doğrusal zaman serisi modelleridir. Akademik ve uygulamalı araştırmaların ön saflarında yer
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ-7: VEKTÖR ÖZBAĞLANIM MODELLERİ
1. Giriş Tek değişkenli bir zaman serisi verileri yalnızca tek bir zamana bağlı değişken içerirken, çok değişkenli bir zaman serisi
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ-6: SPEKTRAL ANALİZ VE ZAMAN SERİLERİ FİLTRELERİ
1. Giriş Önceki yazılarımızda özellikle iktisadi ve finansal zaman serilerinde sıklıkla görülen ortak değişen durağan doğrusal olasılıksal (covariance
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ-5: DURAĞANLIK VE BİRİM KÖK TESTLERİ
1. Giriş Zaman serileri çözümlemesindeki temel süreçlerden birisi “durağan” (stationary) olasılıksal süreçtir. Durağan süreç, ortalaması ve varyansı zaman içerisinde değişmeyen
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ-4: ÖNGÖRÜ, ŞİMDİGÖRÜ VE TAHMİN
1. Giriş Sıklıkla birbirine karıştırılan iki kavram öngörü (forecasting) ve tahmin (prediction) kavramlarıdır. Öngörü ile birlikte Tahmin (prediction), daha önce
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ-3: DOĞRUSALLIK VE ARMA MODELLERİNİN TAHMİNİ
1.Giriş ARMA modellerinin tutarlı ve etkin şekilde tahmini için uygulamada genellikle koşullu Maksimum Olabilirlik (ML – Maximum Likelihood) yöntemi kullanılır.
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ-2: DOĞRUSAL ZAMAN SERİLERİ
1.Giriş Bir $\left\{y_{t}\right\}$ zaman serisi aşağıdaki gibi yazılabiliyorsa doğrusal bir zaman serisidir: $$ \begin{aligned} y_{t} &=\mu+\epsilon_{t}+\psi_{1} \epsilon_{t-1}+\psi_{2} \epsilon_{t-2}+\ldots \\ &=\mu+\sum_{i=0}^{\infty}
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ EK-2: ZAMAN SERİLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
Bir zaman serisinin analizine başlamadan önce, serinin geldiği alanın bilmenin yanında, serinin nasıl göründüğünü bilmek, bize birçok ipucu sağlar.